? R ile Finansal Risk Analizi - Akademi Algo

R ile Finansal Risk Analizi

R ile Finansal Risk Analizi

Bu eğitimde R kullanılarak finansal risk modellemesinin nasıl yapılacağı ele alınmaktadır. Bu kapsamda volatilite ve korelasyon modelleri ile riske maruz değer ve beklenen kuyruk kaybının nasıl hesaplanacağı işlenmektedir.

  • Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Modellenmesi
    • Finansal verilerin ortak özellikleri
    • Finansal verilerin modellemesinde dikkat edilecek hususlar
    • Risk faktörlerinin belirlenmesi
    • Modellemede yaygın kullanılan stokastik süreçler
  • Volatilite Modelleri
    • Hareketli ortalama ve üssel hareketli ortalama modelleri
    • ARCH ve GARCH modelleri
    • Örtük (implied) volatilite modelleri
  • Korelasyon Modelleri
    • Çokdeğişkenli GARCH modelleri
    • Copula modelleri
  • Riske Maruz Değer (RMD) Modelleri
    • Parametrik yaklaşım
    • Tarihsel yaklaşım
    • Monte Carlo simülasyonu yaklaşımı
  • Risk Katkılarının Analiz Edilmesi
    • Marginal RMD
    • Incremental RMD
    • Component RMD
  • Dağılımların Kuyruk Kısmının Modellemesi
    • Ekstrem Değer Teorisi (EDT)
    • Kuyruk kısmın belirlenmesi
    • Kuyruk kısmın modellenmesi
    • EDT ile RMD ölçümü
    • Beklenen kuyruk kaybı tahmini
Tarih Saat Süre Yer Eğitmen
14 Aralık ve 21 Aralık 09:30 2 İTÜ Arı 1 Teknokent Prof. Burak Saltoğlu

Yeni eğitim açıldığında beni haberdar et

İlginizi Çekebilir:

R Programlama Diline Giriş
R Programlama Diline Giriş

Bu eğitimde R programlama diline ilişkin temel unsurlara yer verilecektir. Eğitimde R'ın nasıl kurulacağından başlayarak, R ve RStudio kullanımı, temel programlama altyapısı, fonksiyon yazma, veri alışverişi ve hata ayıklama gibi R'ı kullanmaya başlamak için gerekli ana konular ele alınacaktır.

R İle Ekonometrik Modelleme
R İle Ekonometrik Modelleme

Bu eğitimde R'da yer alan istatistik ve ekonometri uygulamaları ele alınacaktır. Bu çerçevede ilk olarak istatiksel hesaplamalarda kullanılan komutlar işlenecek, sonrasında ise linear ve lojistik regresyon uygulamaları anlatılacaktır. Eğitimde gerçek veriler üzerinden örnek bir proje uygulaması gerçekleştirilecektir.

R ile Finansal Araçların Fiyatlanması
R ile Finansal Araçların Fiyatlanması

Bu eğitimde R kullanılarak hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler ve türev enstrümanlara ilişkin risk faktörlerinin modellenmesi ve fiyatlanmasının nasıl yapılacağı ele alınmaktadır. Eğitimde finans piyasalarına ilişkin gerçek veriler üzerinden örnek proje uygulamaları da gerçekleştirilecektir.

R ile Borsa Verilerinin Analizi ve Portföy Yönetimi
R ile Borsa Verilerinin Analizi ve Portföy Yönetimi

Bu eğitimde R içerisinde yatırım kararlarının analiz edilmesinde kullanılan çeşitli araçlara yer verilecektir. Eğitimde hisse senedi ve diğer finansal varlık fiyatlarının R kullanılarak internet üzerinden elde edilmesi ve istatistiki analizi, finansal grafiklerin üretilmesi, fiyat bazlı indikatör oluşturma, portföy oluşturma ve performans analizi gibi temel konular ele alınacaktır.

R ile Algoritmik Yatırım Stratejilerini Test Etme
R ile Algoritmik Yatırım Stratejilerini Test Etme

Bu eğitimde R kullanılarak algoritmik yatırım stratejilerinin nasıl geliştirilip test edileceği ele alınmaktadır. Eğitimde bir yatırım stratejisinin oluşturulmasında dikkat edilecek hususlar, stratejinin R’da geriye dönük testinin yapılması ve performansının değerlendirilmesi konuları ele alınmaktadır. Eğitimde ayrıca çeşitli popüler yatırım stratejilerinin R’da nasıl kodlanacağına da yer verilecektir.

R İle Kredi Riski Analizi
R İle Kredi Riski Analizi

Bu eğitimde, kredi risk yönetimi için gereken temel istatistik ve ekonometri bilgileri R uygulamaları ile verilecek, kredi skorlama modellerinde kullanılan parametreler ve tahmin yöntemleri, modellerin izlenmesi ve validasyonu  uygulamalarla aktarılacaktır.

R İle Veri Analitiği ve Veri Görselleştirme Uygulamaları
R İle Veri Analitiği ve Veri Görselleştirme Uygulamaları

Bu eğitimde R içerisinde yer alan oldukça güçlü veri analitiği ve görselleştirme araçları ele alınacaktır. R'da veri alış-verişine ilişkin komutlar yanında, farklı türden verilerin düzenli bir formata dönüştürülmesi, büyük veri setleri ile çalışmak, verilerden farklı analitiklerin üretilmesi ve grafiklenmesi eğitimin ana konularıdır.

R İle Makine Öğrenmesi
R İle Makine Öğrenmesi

Bu eğitimin ilerde açılması planlanmaktadır

R İle Finansal Zaman Serisi Modelleri
R İle Finansal Zaman Serisi Modelleri

Bu eğitimde finansal zaman serilerinin R kullanılarak nasıl modellenebileceği ve ileriye yönelik tahminlerin nasıl yapılabileceği ele alınacaktır. Eğitimde durağanlık testleri, ARMA ve Exponential Smoothing modelleri işlenecek olup gerçek veriler üzerinden ileriye yönelik tahminlerin yapıldığı bir örnek uygulamaya yer verilecektir.

Akademi Algo

Akademi Algo bir RiskTürk markasıdır

Risk Türk

İletişim

Adres Risk Yazılım Teknolojileri Ltd. Ş.T.İ. İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü ARI-1 Teknopark Binası 13-14
Maslak - İstanbul - TURKEY

;
IWC Aquatimer Replica IWC Big Pilot Replica IWC Ingenieur Replica IWC Portofino Replica IWC Da Vinci Replica Replica Watches